นายประสงค์ โกมุก นายสถานีรถไฟหัวหิน เล่าถึงประวัติของพลับพลาพระมงกุฎเกล้า ว่า "พลับพลาพระมงกุฎเกล้า" เป็นพลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แต่เดิมพลับพลาแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีไว้เพื่อเป็นที่ประทับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของกองเสือป่า และลูกเสือทั่วประเทศ ของในหลวง ร.๖
นอกจากนี้ นายสถานีรถไฟหัวหิน เล่าต่อว่า ในปี ๒๕๑๑ การรถไฟแห่งประเทศไทย ทำการรื้อถอนพลับพลาพระมงกุฎเกล้า มาตั้งไว้ที่สถานีรถไฟหัวหิน โดยสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๑๗ โดยมีสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในปี ๒๕๒๐
อย่างไรก็ตาม สำหรับพลับพลาแห่งนี้ มีประชาชนชาวหัวหินพร้อมทั้งนักเรียนนักศึกษา เดินทางมาจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. พร้อมทั้งมีการทำบุญตักบาตรทุกวันเสาร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ ๙