EMA คืออะไร? Litefinance มีคำตอบให้มือใหม่หัดเทรด : PPTVHD36

คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในโลกของการลงทุนนั้น ความรู้เพียงหนึ่งเดียวจะสามารถทำให้นักลงทุนประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะในโลกของการเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล เพราะสินทรัพย์บางชนิดไม่สามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นในรูปแบบของงบบประมาณทางการเงินเหมือนดังหุ้นบริษัทโดยทั่ว ๆ ไป เพราะมีองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การเทรดฟอเร็กซ์ เหรียญคริปโตเคอเรนซี และน้ำมัน

ที่มาของรูป : https://www.pexels.com/photo/photo-of-person-holding-smartphone-6802042/

นักลงทุนทั่วไปไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ค่าเงินของแต่ละประเทศมีผลกำไร ขาดทุนเท่าใด นอกจากจะตรวจสอบจาก GDP, อัตราเงินเฟ้อ, หนี้ต่อ GDP, หนี้สาธารณะ, อัตราเงินสำรองของแต่ลประเทศหรือแม้แต่การถือครองทองคำและอื่น ๆ อีกมาก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่จะทำให้ค่าเงินของแต่ละประเทศขึ้นหรือลง บางครั้งอาจมาจากปัจจัยในการเข้าไปลงทุนของนักลงทุนต่างชาติต่อประเทศนั้น ๆ เป็นต้น

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้แล้วจะเทรดอย่างไร

หากคิดเป็นระบบและมองดูถึงความสัมพันธ์กันของสิ่งต่าง ๆ แล้ว นักลงทุนที่มีความรู้จะสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ได้ เช่น ในปัจจุบันทั้งยุโรปและอเมริกาต่างปั๊มเงินหรือ QE ออกมามากตั้งแต่ประสบปัญหา subprime หรือ วิกฤตการเงินแฮมเบอเกอร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ธนาคารที่สำคัญ ๆ หลายแห่งในอเมริกาต้องปิดตัวลง เกิดการเลิกจ้างงานมากกว่า 2.6 ล้านตำแหน่งในปี 2551 (https://th.wikipedia.org/wiki/วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์) โดยในเหตุการณ์ดังกล่าว ช่วงเริ่มต้นไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าเหตุใดตลาดหุ้นดาวน์โจนส์ (DJI) สหรัฐถึงตกลงมามากกว่า 6,500 จุด หรือเกือบ 50% ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างแพนิคและตกลงตามตลาดหุ้นดาวน์โจนส์ แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกและให้สัญญาณล่วงหน้าแก่นักลงทุนได้ว่าตลาดกำลังจะลงหรือตลาดกำลังจะขึ้น นั่นคือกราฟทางเทคนิค

กราฟทางเทคนิคคืออะไร litefinance.com มีคำตอบ

กราฟทางเทคนิค คือ การนำราคาซื้อขายของสินค้าในตลาดมาพล็อตเป็นกราฟ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ดูทิศทางของแนวโน้มและใช้เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อหรือขายสินทรัพย์ในกระดานเทรด ซึ่งการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคจะสมบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีเครื่องมือในการบอกสัญญาณนั้น ๆ เช่น RSI (Relative Strength Index) เป็นเครื่องมือประเภท Momentum ที่ใช้ประเมินราคาของสินค้าหรือตลาดที่สนใจว่ามีสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือ ขายมากเกินไป (Oversold), เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ Moving Average (MA) โดยจะเป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาหุ้น ด้วยการใช้ข้อมูลย้อนหลังตามที่ผู้ใช้กำหนด เช่น ค่าเฉลี่ยรายวัน, ค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์และค่าเฉลี่ยรายเดือน เช่น MA 5 Day คือ ค่าเฉลี่ยย้อนหลังของราคาหุ้นเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา เป็นต้น เจ้าเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสามารถที่จะบอกทิศทางหรือแนวโน้มของราคาได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ยังสามารถใช้เป็นจุดตัดสินใจในการเข้าซื้อหรือขายได้ เส้นค่าเฉลี่ยยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์อีกด้วย

Simple Moving Average : SMA

Simple Moving Average หรือ SMA นี้ เป็นเส้นค่าเฉลี่ยอย่างง่าย โดยเป็นการคำนวณหาค่าเฉลี่ยตามปกติด้วยสูตร

โดยที่ a คือราคาปิดของวัน และ n คือจำนวนวัน เช่น

หมายความว่า ราคาเฉลี่ย 5 วันมีค่าเท่ากับ 13.6 จากค่าที่ได้ระบบจะนำไปพล็อตกราฟเพื่อหาว่า SMA 5 นั้นมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าราคา ณ ปัจจุบัน จากกราฟด้านล่างเป็น SMA 5 เส้นสีฟ้า

Exponential Moving Average หรือ ema คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในรูปแบบ Exponential ซึ่งมีวิธีการคำนวณที่ซับซ้อนกว่า SMA โดยมีการคำนวณราคาหุ้นย้อนหลังแบบถ่วงน้ำหนักในรูปแบบเลขชี้กำลังและให้ความสนใจกับราคาสุดท้ายมากที่สุด จึงทำให้เส้นค่าเฉลี่ย EMA เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันและมีนัยยะสำคัญมากกว่า SMA จึงทำให้เส้นค่าเฉลี่ย EMA ได้รับความนิยมมากกว่า

เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง เส้นค่าเฉลี่ย SMA และ ema คือ กราฟการแสดงการเคลื่อนที่ของราคาเฉลี่ย 15 วัน ระหว่าง SMA และ EMA โดย SME จะเป็นเส้นสีฟ้าและ EMA เป็นเส้นสีแดง

จากกราฟจะเห็นว่า EMA (เส้นแดง) จะอยู่ใกล้กับกราฟราคาและตอบสนองต่อราคามากกว่า SMA (เส้นฟ้า)

ความสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

SMA และ EMA นอกจากจะใช้หาราคาเฉลี่ยย้อนหลังเมื่อเทียบกับราคาในปัจจุบันแล้ว ยังมีความสำคัญอย่างมากต่อนักลงทุน เมื่อนำเส้นค่าเฉลี่ยมาพล็อตเป็นกราฟสามารถที่จะวิเคราะห์และบอกความหมายแก่นักลงทุนได้อย่างมาก เช่น ทิศทางและแนวโน้มของราคาหุ้น, การหาจุดเข้าซื้อ การหาจุดขาย แนวรับ แนวต้าน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะมือใหม่ที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนการใช้งานให้คล่องเพื่อที่จะได้วิเคราะห์กราฟทางเทคนิคด้วยตนเองเป็น

การบอกทิศทางหรือแนวโน้ม

ทิศทางการขึ้นหรือลงของราคาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจเข้าลงทุน เช่น หากทิศทางเป็นขาขึ้นสถานะในการเปิด order ก็ควรเป็น Long หรือ Call ไม่ควรเป็นสถานะ Short หรือ Put เพราะเป็นการสวนเทรนด์และทำให้ส่งผลเสียต่อพอร์ตการลงทุนได้ ในทางตรงข้ามหากทิศทางเป็นขาลง ก็ควรเปิดสถานะ Short หรือ Put ไม่ควรเปิด Long หรือ Call

การใช้เส้นค่าเฉลี่ยในการบอกทิศทางหรือแนวโน้ม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

หากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย มองทิศทางเป็นขาขึ้น
หากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย มองทิศทางเป็นขาลง

จากกราฟวงสีแดงราคาจะอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นทิศทางของขาลงอย่างชัดเจน ในขณะที่วงสีเขียว ราคาจะอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยและทิศทางเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน

ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นจุดเข้าซื้อ-จุดขาย

จากข้อมูลด้านบนทำให้ทุกคนรู้ถึงแนวโน้มของราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าก่อนที่จะเกิดแนวโน้มอย่างชัดเจน ราคาจะตัดขึ้นหรือตัดลงเส้นค่าเฉลี่ยเสมอ ดังนั้นหลายคนจึงเลือกใช้การตัดกันของราคาและเส้นค่าเฉลี่ยเป็นจุดในการเข้าซื้อหรือขายออกได้ ข้อควรระวังในการใช้เส้นค่าเฉลี่ยในการเข้าซื้อและขายนั้นคือจำนวนวันที่เลือกใช้ เพราะเส้นค่าเฉลี่ยแต่ละเส้นจะมีความเร็วที่แตกต่างกัน เช่น ค่าเฉลี่ย 5 วัน จะให้สัญญาณที่เร็วกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน เป็นต้น ซึ่งนักลงทุนจะต้องเลือกเส้นค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมกับตนเอง

จากกราฟเป็นการแสดงเส้นค่าเฉลี่ย EMA10, 20 และ 50 จะเห็นว่า จุดเข้าซื้อ EMA 10 จะไวกว่า EMA 20 และ 50 ตามลำดับ แต่หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าจุดออกของ EMA 10 และ 20 จะไวกว่า EMA50 เพื่อมีการตัดขึ้นของราคาเหนือ EMA 10 และ 20 อีก ก็จะทำให้นักลงทุนเข้าซื้อและขายออกอย่างรวดเร็วอีกครั้ง ในขณะที่ EMA 50 ยังไม่ส่งสัญญาณออกในช่วงแรกที่ราคาตัดลงต่ำกว่า EMA10 และ 20 ทำให้เกิดการซื้อ-ขาย เพียงรอบเดียว ตรงจุดนี้นักลงทุนบางคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นจุดตัดสินใจเข้าซื้อเพื่อสร้างความมั่นใจได้ ด้วยการเอาสัญญาณ EMA สั้น ตัดกับ EMA ยาวได้ โดยนักเทคนิคจะเรียกสัญญาณเหล่านั้นว่า

- Golden Cross – จุดเข้าซื้อเมื่อเส้น EMA สั้นตัดขึ้นเหนือเส้น EMA ยาว โดยเฉพาะเส้น EMA ที่มีความยาวระดับ 50, 75, 90 และ 200 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนเทรนด์หรือเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น

- Death Cross – จุดขายออกเมื่อเส้น EMA สั้น ตัดกับเส้น EMA ระยะยาว ลงมา หากตัดเส้น EMA ที่
ยาวมากถือเป็นจุดเปลี่ยนเทรนด์หรือแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง

สำหรับเส้นค่าเฉลี่ยที่นิยมใช้และมีนัยยะสำคัญได้แก่

- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ใช้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระยะสั้น

- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน ใช้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระยะสั้น ถึง ระยะกลาง

- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ใช้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระยะกลาง

- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ใช้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระยะยาว

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการใช้งาน ema เพิ่มเติมสามารถติดตามและศึกษาต่อได้ที่ litefinance.com ศูนย์การเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครบวงจรมากที่สุด พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักลงทุนเพื่อให้สามารถพัฒนาวิธีการเทรดได้อย่างดีเยี่ยม ภายในเว็บไซต์ยังมีบทวิเคราะห์อื่น ๆ ที่น่าสนใจจากนักวิเคราะห์ชั้นนำให้ได้ติดตามและอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทุกรูปแบบ สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกกับทาง litefinance.com ได้แล้ววันนี้